La gestion du risque de liquidité par l’approche ALM

Abstract

Les banques occupent une position centrale en facilitant l'intermédiation entre les agents disposant d'excédents de fonds et ceux ayant des besoins de financement. Cette activité se traduit par la conversion de ressources à échéances très courtes en emplois à échéances plus longues, générant ainsi un risque de liquidité. Ce risque, souvent négligé par rapport à d'autres risques financiers, a récemment pris une importance accrue à la suite des crises bancaires mondiales. Ce mémoire se concentre sur la gestion proactive du risque de liquidité à travers l'Asset and Liability Management (ALM) au sein de la Banque Nationale d'Algérie (BNA). L'objectif principal est de proposer une approche permettant d'évaluer et de gérer de manière proactive le risque de liquidité. La première partie de l'étude se concentre sur la modélisation des dépôts à vue en utilisant des techniques quantitatives avancées, telles que les méthodes de lissage exponentiel, notamment la méthode Holt-Winters. Cette méthode permet de prévoir les variations des dépôts et d'identifier les tendances et les modèles saisonniers, en se basant sur un historique de données couvrant plusieurs années. Dans la deuxième partie de l'étude, la situation de liquidité de la BNA est analysée en utilisant les outils de l'ALM, qui offrent une vision globale de la gestion des actifs et des passifs. Cette analyse inclut la création d'un profil d'échéances pour les différents éléments du bilan de la banque, permettant d'identifier les éventuelles impasses de liquidité.