L’impact des risques sur la performance financière des Banques Algériennes

Abstract

Ce travail examine l’impact des risques sur la performance financière des banques algériennes, en se concentrant sur trois types de risques spécifiques : le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque opérationnel. L’analyse a été réalisée à partir de données de panel couvrant 19 banques algériennes (publiques et privées) sur une période de 2010 à 2022. La performance financière des banques a été mesurée à l’aide du ROA (Return on Assets). Le risque de crédit est mesuré par le ratio des créances classées sur le total des crédits, Le risque de liquidité est mesuré par le ratio des crédits sur les dépôts et Le risque opérationnel est mesuré par le rapport des charges d’exploitation au produit net bancaire. Trois variables de contrôle ont été intégrées dans le modèle : le ratio d’adéquation des fonds propres, la diversification des revenus et le PIB hors hydrocarbures. Les données ont été analysées à l’aide des modèles à effets fixes, estimés par la méthode des moindres carrés généralisés (PCSE). Les résultats obtenus ont ensuite été validés à l’aide du modèle des moments généralisés (GMM), afin d’assurer la robustesse des estimations. Les résultats révèlent que le risque de crédit et le risque opérationnel ont un impact significatif négatif sur la performance financière, tandis que le risque de liquidité, la diversification et le PIB hors hydrocarbures ont un effet significatif positif. Le ratio d’adéquation des fonds propres présente un effet positif mais non significatif. Ces résultats sont essentiels pour les gestionnaires de banque afin de développer des stratégies appropriées de gestion des risques et d’amélioration durable de la rentabilité de leurs institutions.