تسيير خطر القرض باستعمال طريقة السكورينغ

Abstract

ىجفت ىحه الج ا رسة إلى تقييػ إسيام نماذج الدكؽرينغ في قياس خطخ عجد المؤسدات عؼ التدجيج، وبيان مجى قجرتيا عمى تعديد مؽضؽعية ودقة القياس وتحديؼ فعالية تدييخ خطخ القخض البنكي. ولتحقيق ذلغ، تػ اعتماد منيج وصفي تحميمي مجعؽم بنمؽذج اقترادي قياسي قائػ عمى الانحجار المؽجدتي لتقجيخ احتمال العجد واختبار معنؽية الع ؽامل المفدخة لو أظيخت نتائج الج ا رسة أن المنيجية النؽعية المعتمجة مؼ طخف بنغ ال CPA تتدػ بجرجة معتبخة مؼ الحاتية وغياب نعام تخجيح كمي واضح، مما يحج مؼ مؽضؽعيتيا في قياس الخطخ، حيث أخفقت في الكذف عؼ عجد معتبخ مؼ حالات العجد الفعمية. في المقابل، بينت نتائج النمؽذج المؽجدتي وجؽد تأثيخ معنؽي إحرائي لعجد مؼ المتغي ا خت عمى احتمال العجد، وىي: ندبة الأمؽال الخاصة إلى مجمؽع المي ا دنية، متغيخ العجد الدابق، ندبة الحخكات المالية MC إلى رقػ الأعمال، وندبة الجيؽن الطؽيمة والمتؽسطة الأجل إلى القجرة عمى التمؽيل الحاتي كما أظيخ النمؽذج قجرة تمييدية مختفعة، حيث بمغت ندبة الترنيف الرحيح الإجمالية 65.38 %، وبمغت الحداسية 11.77 % والخرؽصية 64.71 %، فيما بمغت المداحة تحت المنحنى (AUC) 0.8485 ، مما يعكذ دقة معتبخة في التنبؤ بحالات العجد مقارنة بالمنيجية النؽعية. وتؤكج ىحه النتائج أن نمؽذج الدكؽرينغ يمثل أداة كمية أكثخ مؽضؽعية وفعالية في دعػ ق ا خ ا رت الإق ا خض وتدييخ خطخ القخض