Les déterminants des prêts non performants : Cas des secteurs bancaires des pays de la région MENA

Abstract

Résumé L'objectif de cette recherche est d'analyser les déterminants spécifiques aux secteurs bancaires et macroéconomiques des prêts non performants dans les pays de la région MENA. L'étude repose sur un échantillon de douze (12) pays de la région MENA sur une période de onze (11) ans, de 2010 à 2020. Pour cela, nous avons utilisé la méthode de régression sur données de panel. Nous examinons le lien entre le niveau des prêts non performants, mesuré par le ratio NPL (valeur totale des prêts non performants / valeur totale du portefeuille de prêts), et les déterminants propres au secteur bancaire ainsi qu'aux indicateurs macroéconomiques. Les résultats de l'analyse multivariée mettent en évidence les conclusions suivantes : Il existe une relation significativement positive entre le niveau des prêts non performants et le taux d'inflation, le taux d'intérêt des prêts et le ratio d'adéquation des capitaux. En revanche, on observe une relation significativement négative entre les prêts non performants et la croissance économique, ainsi que le taux de liquidité. Pour ce qui est du taux de change, de l'efficience des coûts et du rendement des capitaux propres, les résultats ne montrent pas d'impact significatif sur les prêts non performants. Mots clés : Prêts non performants ; facteurs macroéconomiques ; facteurs spécifiques aux secteurs bancaires ; Région MENA ; Données de panel. Abstract The aim of this research is to analyze the specific determinants related to the banking and macroeconomic sectors of non-performing loans (NPLs) in the MENA region. The study is based on a sample of twelve (12) MENA countries over an eleven (11)-year period, from 2010 to 2020. For this purpose, we utilized the panel data regression method. We examine the relationship between the level of non-performing loans, measured by the NPL ratio (total value of non-performing loans divided by the total loan portfolio value), and the determinants specific to the banking sector and macroeconomic indicators. The results of the multivariate analysis reveal the following findings: There is a significantly positive relationship between the level of non-performing loans and inflation rate, loan interest rate, and capital adequacy ratio. Conversely, a significantly negative relationship is observed between non-performing loans and economic growth, as well as liquidity rate. As for the exchange rate, cost efficiency, and return on equity, the results do not demonstrate a significant impact on non-performing loans. Keywords: Non-performing loans; macroeconomic factors; specific determinants in the banking sectors; MENA region; panel data.