La gestion des risques bancaires par l’approche « ALM » Cas : mesure de risque de liquidité au sein de

Abstract

Ce mémoire a pour objet de présenter la démarche ALM et ses différents outils de mesure qu’elle fournit pour quantifier les risques financiers auxquels la banque est exposée. La nécessité d’une approche qui peut calculer et prévenir les risques, a permet l’émergence de la gestion actif-passif ou l’ALM. Il s’agit d’une approche globale et coordonnée qui vise à estimer et à gérer les équilibres généraux du bilan en fonction d’un certain niveau du risque. Notre cas pratique porte sur l’application réelle des outils de mesure proposés par l’ALM, au sien de la banque ABC Algérie pour analyser sa situation de liquidité. La synthèse des résultats indique que la banque se trouve dans une situation de surliquidité durant toute la période d’analyse. Elle devra donc tirer profit de cette situation pour éviter de supporter les couts de ce surplus. Quant aux stress tests, ils nous montrent que la banque peut résister face aux situations adverses de liquidité si elle a des bonnes relations avec ses clients.