Les déterminants du ratio de solvabilité des banques algériennes

Abstract

Ce travail de recherche a pour objectif d’identifier et étudier les déterminants du ratio de solvabilité des banques algériennes. Cette étude est basée sur un échantillon composé de onze (11) banques opérantes dans le marché bancaire algérien, sur une période de sept ans allant de 2010 à 2016. Pour cela nous avons utilisé la méthode de régression sur données de panel qui prend en considération les deux dimensions individuelles et temporelles. On examine ainsi le lien entre le ratio d’adéquation du capital, mesurée par le ratio CAR (Capital adequacy ratio ou ratio de solvabilité dans le contexte algérien), et quatre ratios reflétant chacune une caractéristique bancaire. Les résultats de l’analyse multi variée indiquent qu’il existe une relation significativement négative entre le ratio d’adéquation du capital et la taille, le risque de portefeuille des crédits ainsi que le rendement des fonds propres des banques de l’échantillon ; et une relation positive avec le proxy des engagements hors bilan des banques.