La gestion du risque de liquidité par l’approche ALM

Abstract

Les banques ont pour activité traditionnelle l'intermédiation entre les agents à excédents de fonds et ceux à besoins de financement, qui se traduit par la transformation des ressources aux échéances très courtes en emplois avec des échéances plus longues. Cette transformation engendre le risque de liquidité, qui a longtemps été négligé et classé derrière les autres risques financiers. Cependant, les crises récentes qu'ont connues les banques au niveau mondial sont venues rappeler la nécessité d’une attention particulière à ce risque. A cet effet, ce travail consiste à se concentrer sur la gestion du risque de liquidité dans le cadre de l'Asset and Liability Management (ALM). L'objectif principal est de proposer une approche permettant d'évaluer et de gérer de manière proactive le risque de liquidité au sein de notre banque le « Crédit populaire d’Algérie, CPA ». La première partie de l'étude consiste en une modélisation des dépôts à vue à l'aide de la méthode Holt-Winters. Dans la deuxième partie de l'étude, nous analysons la situation de liquidité de la banque moyennant les outils que propose l’ALM. Enfin, en combinant la modélisation des dépôts par la méthode Holt-Winters et l'analyse de la liquidité par l'approche ALM, nous avons pu anticiper les besoins en liquidité, identifier les potentiels déséquilibres entre les actifs et les passifs, et prendre des mesures préventives pour atténuer ce risque.