Analyse comparative des banques islamiques et des banques conventionnelles des pays du MENA en termes de performance : une approche par l’Analyse en Composantes Principales

Abstract

Le présent mémoire s’intéresse à l’étude comparative entre les banques islamiques et les banques conventionnelles, en se focalisant particulièrement sur la gestion des risques et la performance. Elle s’inscrit dans une perspective d’analyse empirique et théorique, visant à identifier les spécificités de chaque modèle bancaire dans le contexte de la région MENA. Une Analyse en Composantes Principales -ACP- a été réalisée sur un échantillon de 79 banques, comprenant 40 banques conventionnelles et 39 banques islamiques, à partir de données financières collectées sur la période 2015-2023. Cette méthode a permis de faire ressortir les principales dimensions expliquant la performance bancaire. Les résultats montrent qu’il existe une homogénéité marquée entre les deux modèles, notamment sur la rentabilité. Cette ressemblance s’explique par le fait que ces deux types de banques exercent le même métier, à savoir l’intermédiation financière et la production de services bancaires. Cependant, quelques distinctions ont pu être observées, notamment en termes d’efficience opérationnelle et de dynamique de crédit. Les banques conventionnelles ont montré une plus grande efficience opérationnelle ainsi qu’une dynamique plus marquée en termes d’octroi de crédit. Les banques islamiques quant à elles, connaissent un surcoût opérationnel probablement dû à des cots de transactions ou de main d’oeuvre, ainsi qu’une politique de prêts plus prudente favorisant de relativement atténuer leur exposition au risque de crédit.