Déterminants de l’efficience et de la performance financière des banques étatiques, conventionnelles privées et des banques islamiques en Algérie

Abstract

Cette thèse analyse les déterminants de l’efficience et de la performance des banques publiques, privées conventionnelles et islamiques en Algérie. À partir des données financières de 2009 à 2018, l’étude utilise la méthode DEA et des modèles économétriques pour évaluer ces facteurs. Les résultats montrent que les banques publiques sont les plus efficientes globalement, tandis que les banques privées dominent en efficience technique pure (ETP). Les banques publiques obtiennent les meilleurs scores en efficience d’échelle. Les résultats montrent que l’efficience des banques publiques s’améliore grâce à la croissance des crédits et des dépôts, qui optimise les processus internes et réduit les coûts unitaires. Toutefois, une forte croissance économique peut nuire à l’efficience d’échelle en augmentant les coûts fixes. Par ailleurs, les fonds propres améliorent la performance financière (ROA, ROE), car les banques bien capitalisées enregistrent de meilleurs résultats. En revanche, les dépôts réduisent le ROA en raison des coûts de gestion associés. L’efficience des banques privées conventionnelles dépend positivement du risque de liquidité, des dépôts, de la croissance du PIB et de l’inflation, qui favorisent une gestion optimisée des ressources et des économies d’échelle. La performance financière est améliorée par les fonds propres et une bonne gestion des dépôts, augmentant le ROA. Toutefois, la croissance du PIB augmente les marges d’intérêt mais réduit le ROA en raison des créances douteuses. L’inflation impacte négativement les marges d’intérêt à cause d’un mauvais ajustement des taux. Une gestion équilibrée des ressources et des risques est essentielle pour la performance bancaire dans le contexte algérien. L’efficience des banques islamiques est améliorée par l’importance des crédits et la croissance économique, par l’optimisation des ressources et exploitation des économies d’échelle. En revanche, une grande taille de banque diminue l’efficience technique en raison des coûts élevés. La performance financière est positivement influencée par la croissance des crédits et la croissance économique, qui augmentent le ROA et le ROE. Toutefois, une taille importante réduit le ROA en raison de coûts opérationnels excessifs. La gestion efficace des crédits et des coûts est donc essentielle pour ces banques.