Le stress testing, outil de gestion du risque de crédit

Abstract

L’objectif de notre travail sur le stress test est de mettre en avant les risques que peux subir une banque et aussi d’analyser et d’évaluer l’impact des chocs sur la stabilité de la banque en termes de solvabilité. Pour bien mener notre travail, nous avons choisie d’utiliser le logiciel EXCEL pour faire une simulation des tests de résistance à travers différents scénarios de choc en utilisant des données pertinentes sur la banque en matière de crédit, aussi en choisissant des variables macro-économique et spécifique à la banque pour une meilleure compréhension. Les résultats de nos tests ont révéler des pertes potentielles et une détérioration de la qualité des crédits dans des conditions macro et micro économiques défavorables, ce qui touche bien évidemment la solvabilité de la banque. Ces résultats soulignent l’importance cruciale de mener des stress tests réguliers pour évaluer la résilience de la banque face aux risques de crédit et pour bien orienter les décisions de gestion des risques