LA GESTION DES RISQUES BANCAIRES PAR LA METHODE ALM

Abstract

Depuis toujours, l’activité principale des banques était la transformation des ressources en emplois. Cette dernière, est exposée à plusieurs risques structurels à savoir le risque de liquidité, taux d’intérêt et taux de change. La réalisation de ces risques peut affecter la performance de l’établissement, pour cela les banques font appel à des méthodes qui permettent de les gérer, telle que la gestion actif-passif.

La gestion actif-passif est une démarche qui a pour mission principale la gestion des risques financiers, le pilotage stratégique et l’optimisation de la rentabilité, elle consiste à identifier les risques, à les mesurer puis à les gérer tout en veillant au respect des contraintes réglementaires.

L’étude réalisée traitera la démarche de la gestion actif-passif pour gérer les risques structurels, notre cas pratique effectué au sein de la Société générale Algérie consiste à appliquer cette démarche pour gérer le risque de liquidité qui représente l’un des risques majeurs auquel les banques doivent accorder une attention particulière